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浅析计量经济学发展史中的经济周期

11月30日 编辑 fanwen51.com

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一、引言

经济周期研究在计量经济学历史上占据着显著的地位。很大程 度上,现代宏观经济学和计量经济学正是起源于1930年代由大萧条引发的经济周期波动研究(参见Man, 1990; Part 1)。在过去的70年间,关于经济周期的计量经济研究学术发展卓著,但至2008 年国际金融危机为止,宏观计量模型仍未能对经济周期作出成功的预警。当然,失败也成为推动研究继续发展的动力。本文着重考察经济周期研究的计量经济方法在20世纪60 年代至90年代,特别是1973年石油危机引发的大衰退驱动下的发展历程,以反思我们应当从历史中汲取的教训。

二战结束后,关于经济周期研究的综述性文献有很多,包括 Gordon (1949),Koopmans(1949),loose(1952),Hickman(1972),Zarnowitz(1985;1992), Laidler (1992 ) , Jacobs (1998 ),然而专门从计量经济学发展史角度进行梳理的文献还属空白。

为了便利读者,以下的第二节先对早期有关经济周期的计量经济研究作一概述,然后简述70年代前的相关研究。第三节主要介绍在1973年石油危机引发的全球经济衰退后学界由宏观经济学的理性预期研究所引起的对经济周期的计量模型方法反思的主要研究书中的一章,该书正在创作过程中。

令扮研忆总第380期思路。第四节介绍1980年代由时间序列计量经济学的崛起所带动的对传统NBER经济周期测度方法的逐步规范化(formalisation)过程。第五节集中介绍专为预测经济周期的宏观计量经济模型研究方面的发展问题。第六节是对自60年代以来近30年的发展历史的总结回顾。

二、背景简述

在二战之前,有关经济周期的计量经济研究大致分为两派。一派主要源于Slutsky- Frisch的脉冲传播宏观理论模型(参见Frisch,1933 ; Slutsky, ,1937 ; Bjerkholt, 2007; Louca, 2007)。

模型的基本思路是,经济周期是可由数个宏观经济变量(如GDP)的动态过程表出的。而这些变量的动态过程又可由其他若干变量(根据适当经济理论所选取)和随机冲击变量的共同作用来解释。Tinbergen的宏观动态模型,特别是关于美国经济分析的模型(1939),是对这类理论模型实际应用的首创。Tinbergen模型发表后所引起的有关计量经济方法的争论,为促成Haelmo和Cowles mission( CC)研究所对计量经济学理论体系的规范化扮演了极为重要的角色(参见Qin,1993)。

就经济周期的计量经济研究而言,CC研究所的主要成员Koopmans (1949)曾基于Frisch (1937)的结构模型方法思路,对经济周期波动进行计量建模作了概述。

Koopmans所述的方法论,将计量经济学者的主要职责定义在尽量获得由经济学家设定的脉冲传播理论模型中的结构方程参数的最优估计之上。理论模型参数一旦有了数据的最优拟合,模型就可用于对经济周期波动的解释和预测了。随着Haelmo一CC的计量经济学规范化体系的步人主流,上述经济周期的计量经济模型方法也随之成为主流方法。

有关经济周期计量研究的另一派被通称为NBER派。NBER是美国国家经济研究局的简称,该局在Mitchell的领导下,从1920年代早期开始经济周期波动研究项目,到1940 年代中期,已经形成了建立经济周期经验年表的一个相当成熟的过程(参见Burns和 Mitchell, 1946。首先,Burn,和Mitchell对经济周期波动下了定义,即经济周期波动是总体经济活动的循环,其基本特征是定期重复出现,但节点、持续时间以及振幅并非周期变化②。

基于此定义,他们认为,经济周期波动是不能由少数宏观经济指标直接观测的。这一观点与上述主流派截然不同。

浅析计量经济学发展史中的经济周期

延伸阅读:

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