期货交易的理念是什么

[期货交易策略及技巧]不同的期货品种波动规律是不一样的，掌握规律，做好几个品种就够了！想做好期货：要学会等待机会，不能频繁操作，手勤的人肯定亏钱！不需要看太多复杂的指标，大繁至简，顺势而为；只需看分时...+阅读

期货交易的理念是什么？如何才能更好的锻炼出好的心态

很多人新进入市场的第一步，往往都会去大量的翻阅评论文章，来佐证甚至是决定自己的投资方向，包括本人当初刚进市场的时候也是如此。随波逐流型。就是当市场处于一个较为明显的趋势或者小波段里面，很大部分的评论会呈现出和市场当时相同的方向，甚至添油加醋。然后市场几天反向以后，评论又呈现风吹草倒的势头。不少人认为，这是分析师的不负责任，风吹两边倒，忽悠大众。我觉得，这是由市场的规律决定的。大多数情况下，分析师不可能枉顾明显的趋势而反向述说，而且历史也证明，顺势操作才是获利的王道，至于逆势赚钱的幸运儿和天才不在此讨论行列。对于投资者正确的做法，并不是抱着怀疑的眼光去批判，而是在茫茫文海中筛选适合自己的分析评论。

提前预测型。能够准确预测到顶部（或次高），底部（或次低），无疑是一件很拉风的事情，也是在未来不短的时间内不停炫耀的资本。但是预测的连续性能保证多久呢？我们都知道，期货总体来说不是玩胜率的游戏，甚至技术分析都是次要的，预测错一次，可能就毁坏了前面9次的功劳，而且，预测涨跌都很难了，何况具体到高低点位的预测，那是神仙或者半仙才能做的事情。因此，我可以大胆的断言，习惯用所谓的技术图表来预测未来高低点位的人，仅属于标新立异，哗众取宠！另外提一点，对于基本面分析有相当功底的人，确实可以以一个相对的模糊的预测空间来辅助他的交易，但是要具体到点位，这是基本不可能的，正如本次10月超级暴跌，我相信没有一个人可以真正预测到行情的猛烈程度。

就我个人而言，我比较偏向于那些以基本面事实和数据为基础，重点分析当前的供需形势对比，顺势论述，有理有据的文章，至于由此的技术分析和资金管理，我觉得是自己操作的事情，不应该取于评论文章。另外就是，有些人看分析去做交易，亏损了就怨天尤人，而不从自己的判断，执行和资金管理上找原因，我对这种行为报以极端的鄙视。毕竟你的交易是自己的事情，而旁边的一切都是客观的参照而已，对自己都没有正确的认识，又谈何做一个成功的交易者。寻找金融市场中的本质的共性，抛弃没有意义的个性。一旦你寻找到了共性并找到合适的方法解决它，那么你在所有金融市场都能够很轻松的稳定赢利

那里有说明期货交易方法

楼主你好，我能帮上忙，不很了解您的具体投资切入点+我名字交个朋友另外这个投资品种可能更适合您：上海大宗农产品（ccbot）：

一、资金安全：资金自由划进划出，跟股票第三方存款银行转账一样便利，客户资金统一由建行、工行、农行托管（“银商通”资金结付体系）

二、杠杆比例小：杠杆只有1:5，所以杠杆风险低，客户不容易爆仓

三、最低保证金小：做一标准手上海农产品交易的保证金只需50元人民币，

四、交易时间长：6小时交易制，周一到周五上午9:30----11.30 下午13:30----15:30 晚上19:00----21:00

五、交易机制：多空双向交易 T+0交易制度一个全新的金融创业良机：投资小，门槛低，风险可控，市场前景大

六、交易费用低：每交易一标准手，只需0.5元手续费

七、市场的成交量非常的大，例如普洱茶这一个品种每一天的成交量10亿左右。国际知名投资家罗杰斯（Jim Rogers）日前在伦敦表示，他正投资中国大陆和台湾的农业。他说：“目前农产品的消耗量日益巨增，但由于世人的教育水平不断提高，从事农业生产活动的人越来越少，农民数目不断减少，加上耕地日渐萎缩，农产品供应变得紧张，其价格势必上升。”他也说，世界气候也会影响农产品的收成，这是无法预测的。同时，世界粮食储存量也在下降；因此粮食的价格可能会上升到令人难于置信的水平。甚至可能有这么一天，我们会有钱无法买到粮食。同时世界知名投资家们公认商品牛市将会持续10至20年的时间，而其中最具投资价值的商品则是农产品和农作物。用罗杰斯的话来说：“如果你今天改行做农夫，将来你一定会赚大钱.” 采纳哦...

股指期货投资技巧有哪些

跨期套利：利用股指期货不同月份合约之间的价格差价进行相反交易，从中获利。跨市套利：套利者在两个交易所对两种类似的期货合约同时进行方向相反的交易。跨品种套利：利用两种不同、具有相互替代性或受到同一供求因素影响的品种之间的价差进行套利交易。

（1）多头跨期套利当股票市场趋势向上时，且交割月份较远的期货合约价格比近期月份合约的价格更容易迅速上升时，进行多头跨期套利的投资者，出售近期月份合约而买进远期月份合约。股票指数期货多头跨期套利（远期合约价格比近期合约价格上升更快）近期合约远期合约基差开始以95。 00售出1份6月S&P500指数期货合约以97。00买入1份12月S&P500指数期货合约2。00结束以95。00买入1份6月S&P500指数期货合约以98。00售出1份12月 S&P500指数期货合约2。50差额价格变动-0。50+1。002。 00 正如套利者所料，市场出现上涨，远期即12月份合约与近期即6月份合约之间的差额扩大，于是产生了净差额利润（-0。5+1。00）*500=250美元如果股票市场趋势向上，且交割月份较近的期货合约价格比远期月份合约的价格上升快时，投资者就买入近期月份期货合约而卖出远期月份合约，到未来价格上升时，再卖出近期合约买入远期合约。股票指数期货多头跨期套利（近期合约价格比远期合约价格上升更快）近期合约远期合约基差开始以95。00售出1份6月S&P500指数期货合约以97。00买入1份12月 S&P500指数期货合约2。00结束以95。00买入1份6月S&P500指数期货合约以98。 00售出1份12月 S&P500指数期货合约2。50差额价格变动-0。50+1。002。00 在此多头跨期套利交易中，远期股指期货合约与近期股票指数合约的差额扩大，该套利者可获得的利润为（0。50-0。25）*500=125美元

（2）空头跨期套利当股票市场趋势向下时，且交割月份较远的期货合约价格比近期月份合约的价格更容易迅速下跌时，进行空头跨期套利的投资者，买进近期月份合约而卖出远期月份合约。股票指数期货空头跨期套利（远期合约价格比近期合约价格下跌更快）近期合约远期合约基差开始以95。00买入1份6月 S&P500指数期货合约以97。00卖出1份12月 S&P500指数期货合约2。00结束以94。00售出 1份6月 S&P500指数期货合约以96。 50买入1份12月 S&P500指数期货合约2。00差额价格变动-0。50+1。00 正如套利者所料，市场出现下跌，远期即12月份合约与近期即6月份合约之间的差额扩大，于是产生了净差额利润（-0。5+1。00）*500=250美元如果股票市场趋势向下，且交割月份较近的期货合约价格比远期月份合约的价格下跌快时，投资者就卖出近期月份期货合约而买入远期月份合约，到未来价格下跌时，再买入近期合约卖出远期合约。股票指数期货空头跨期套利（近期合约价格比远期合约价格下跌更快）近期合约远期合约基差开始以95。00买入1份6月 S&P500指数期货合约以97。00卖出1份12月 S&P500指数期货合约2。00结束以94。00卖出 1份6月 S&P500指数期货合约以96。 50买入1份12月 S&P500指数期货合约2。50差额价格变动+1。00-0。50 正如套利者所料，市场出现下跌，远期即12月份合约与近期即6月份合约之间的差额扩大，于是产生了净利润（1。00-0。5）*500=250美元

（3）跨市套利例如：某套利者预期市场将要上涨，而且主要市场指数的上涨势头会大于纽约证券交易所综合股票指数期货合约，于是在395。 50点买入2张主要市场指数期货合约，在105。00点卖出1张纽约证券交易所综合股票指数期货合约，当时的价差为290。50点。经过一段时间后，价差扩大为295。25点，套利者在405。75点卖出2张主要市场指数期货合约，而在110。00点买入1张纽约证券交易所综合股票指数期货合约，进行合约对冲。股票指数期货跨市套利主要市场指数期货纽约证券交易所综合指数基差当时买入2张12月主要市场指数期货合约，点数水平：395。00卖出1张12月纽约证券交易所指数期货合约，点数水平：105。00290。50日后卖出2张12月主要市场指数期货合约，点数水平：405。 75买入1张12月纽约证券交易所指数期货合约，点数水平：110。00295。75结果获得10。25点X250美元X2张= 5125美元亏损5。00点X500美元X1张= 2500美元由于主要市场指数期货合约在多头市场中上升10。 25点，大于纽约证券交易所指数期货合约上升5。00点，套利者因此获利（5125-2500）=2625美元。