经济资本是什么 - 范文无忧网

[什么是资本充足率]定义以及指标资本充足率也称资本充实率，是保证银行等金融机构正常运营和发展所必需的资本比率。各国金融管理当局一般都有对商业银行资本充足率的管制，目的是监测银行抵御风...+阅读

经济资本是什么？经济资本是什么

经济资本是一个新出现的统计学的概念。它是描述在一定的置信度水平上（如99%），一定时间内（如一年），为了弥补银行的非预计损失（unexpectedlosses）所需要的资本。它是根据银行资产的风险程度的大小计算出来的。计算经济资本的前提是必须要对银行的风险进行模型化、量化。这样还能计算出各个业务部门或各个业务产品所需要的资本来。其实，现在比较普遍使用的计算市场风险的模型（VaR）所计算出来的资本就是经济资本的概念。经济资本的一个重要特点，就是它是指所“需要的”资本，“应该有”多少资本，而不是银行实实在在已经拥有的资本。经济资本指用于承担业务风险或购买外来收益的股东投资总额，是由商业银行的管理层内部评估而产生的配置给资产或某项业务用以减缓风险冲击的资本。

其计算公式为：经济资本=信用风险的非预期损失市场风险的非预期损失操作风险的非预期损失。经济资本是一个新出现的统计学的概念。它是描述在一定的置信度水平上（如99%），一定时间内（如一年），为了弥补银行的非预计损失（unexpectedlosses）所需要的资本。它是根据银行资产的风险程度的大小计算出来的。计算经济资本的前提是必须要对银行的风险进行模型化、量化。这样还能计算出各个业务部门或各个业务产品所需要的资本来。其实，现在比较普遍使用的计算市场风险的模型（VaR）所计算出来的资本就是经济资本的概念。经济资本的一个重要特点，就是它是指所“需要的”资本，“应该有”多少资本，而不是银行实实在在已经拥有的资本。经济资本管理要求银行能够用量化技术比较精确地测算现有资产将来一段时间内的非预期损失大小，并据此衡量业务的风险成本和股东价值增值能力。

相应的风险衡量、监督和控制方法也要细分到客户评级和授信条件评级两维评级、客户的违约可能性（PD）、授信工具的违约损失率（LGD）和贷款交易的违约敞口（EAD）三个关键风险因素，以及这些风险因素综合作用的结果预期损失和非预期损失。在借助这些量化工具进行贷款决策前，银行管理层要先确定本银行可接受的客户违约率上限、授信业务经风险调整回报（RAROC）的下限。如果整体资产经营结果不能产生正的经济利润，股东价值增值难以达到，银行就需要通过降低客户违约率、违约损失率和违约敞口偏离预期水平的幅度设法降低经济资本成本。如果银行无法降低经济资本成本，就要能够增加业务的净收益，否则将达不到股东价值增值目的。经济资本的作用是帮助银行达到股东价值增值和计算经风险调整绩效的目的。

在经济资本管理目标下，银行为保证风险管理过程的有效性和各种模型工具得到合理使用，需建立相应的风险管理组织、业务流程等制度平台。经济资本计算所依靠的内部评级包括客户评级和授信条件评级两个方面，据此可以提供客户违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、预期损失率（EL）、非预期损失率（UL）、违约敞口（EAD）等关键指标，并将其应用到授信审批、贷款定价、限额管理、风险预警等基础信贷管理中，发挥决策支持作用，而且也是制定信贷政策、审批授权制度、计提准备金、分配经济资本以及RAROC考核等组合管理的重要基础。经济资本管理需要有效的企业管制、内部控制和外部监督配合。具体而言，就是需要强大的IT体系、完整的管理信息体系、全面的财务管理体系、完善的绩效考核体系、独立的风险管理体系、主动的资产管理体系相配合，才能确保企业经理人的经营策略受到股东价值增值的导向约束，并且在短期规模增长和风险成本之间主动寻求平衡，而不是被动地接受风险现状。

注：银行损失=预期损失（用准备金弥补）非预期损失（用经济资本弥补）极端损失（通过压力测试计算）前面两种损失与第三种损失的临界点称为VAR英文意思：EconomicCapital。

什么是银行资本银行资本的作用是什么

银行资本是指银行资本所有者为经营银行获取利润所投入的自有资本和通过各种途径集中到银行的货币资本。银行资本大体可分为账面资本、经济资本、监管资本和合格资本。

账面资本是直接反映在资产负债表上的银行资本；经济资本是银行抵御非预期风险的资本；监管资本是银行监管机构对各商业银行实施监管的资本要求，通常用于计算资本充足率；合格资本是银行监管机构认定的符合标准的资本。

作用：

1、银行资本作为一种资金的来源。

首先，资本是一种资金来源。一家新银行需要有资金来支付在土地、房屋和设备资本投资等方面的初始成本。原有银行需要有资本金来支持发展，维持正常经营和使经营手段现代化。另外资本还用来支持重大的结构调整，如收购和兼并。

2、银行资本承担非预期损失。

其次，资本是用来覆盖非预期的经营损失。为了防范贷款和投资损失对正常经营产生影响，银行要根据贷款和投资的风险状况提取贷款损失准备金。

但贷款损失准备金只覆盖预期的经营损失，超过贷款损失准备金的贷款和投资损失要由资本来承担。如果非预期损失超过了资本额，则银行就处于资不抵债的状况，就会发生倒闭。

3、银行经营的预期损失和非预期损失。

这是两个学术上常提到的概念。预期损失指可以合理估计或事先估算的损失；非预期损失则是指无法事先估算的损失。

衡量非预期损失的方法很多，比较普通的衡量方法是计算偏离预期损失均值的波动水平。所以从统计学角度讲，预期损失是概率分布的均值，而非预期损失则是偏离预期损失均值的标准差。

其中是一种资产的预期损失，、和分别是平均风险敞口、平均违约概率和违约后平均损失。上面谈到的平均风险敞口、平均违约概率和违约后平均损失又是三个重要概念。

平均风险敞口指银行某一种信用业务平均余额；平均违约概率指银行某一种信用业务的违约概率；违约后平均损失指某一种信用业务发生违约后的平均实际损失额。

各种非预期损失的合计就是一家银行所需的经济资本。具体计算时还要考虑到各种资产收益或损失之间的相关性。

扩展资料：

一、银行资本监管的方法

银行资本监管方法的核心问题是是否应制定和执行统一的标准。许多学者指出，尽管1988年的《资本协议》存在很多缺陷，但这种方法却有一个最突出的特点，即简单明了，这是法律和法规应具有的特点。

法律规定必须是统一的、可以进行检验和可以比较的，所以必须根据简单的计算。内部模型法即使能够正确计算银行的风险和所需资本，但很难用法规形式确定下来，而且复杂的模型使公众也很难判断和比较银行的资本水平。

二、银行监管资本的效果

银行资本监管的效果涉及到两个关键问题。一个是用什么样的方法来检验提高资本标准的效果，如银行实际资本水平与监管资本的相关性问题；另一个是用什么标准来检验这种效果，如是否对一国经济增长有利。

三、银行资本监管的前景

实质是政府与市场的关系。这种关系是在不断地发展变化，所以监管理念和方法也应适时调整。

参考资料来源：百科-银行资本

什么是银行的资产它有几种类型

看完之后就知道有几种类型银行资本百科名片银行资本，指商业银行自身拥有的或能永久支配、使用的资金，是银行从事经营活动必须注入的资金。从所有权看由两部分构成：一部分是银行资本家投资办银行的自有资本；另一部分是吸收存款的借入资本。借入资本是银行资本的主要部分。从经营借贷资本并以自身资本用作借贷资本看，银行资本属于借贷资本的范围；从经营一种资本主义企业并获得平均利润来看，银行资本又具有职能资本的特点。简介

1、银行资本银行资本作为一种资金的来源。首先，资本是一种资金来源。一家新银行需要有资金来支付在土地、房屋和设备资本投资等方面的初始成本。原有银行需要有资本金来支持发展，维持正常经营和使经营手段现代化。另外资本还用来支持重大的结构调整，如收购和兼并。

2、银行资本承担非预期损失。其次，资本是用来覆盖非预期的经营损失。为了防范贷款和投资损失对正常经营产生影响，银行要根据贷款和投资的风险状况提取贷款损失准备金。但贷款损失准备金只覆盖预期的经营损失，超过贷款损失准备金的贷款和投资损失要由资本来承担。如果非预期损失超过了资本额，则银行就处于资不抵债的状况，就会发生倒闭。

3、银行经营的预期损失和非预期损失这是两个学术上常提到的概念。预期损失指可以合理估计或事先估算的损失；非预期损失则是指无法事先估算的损失。衡量非预期损失的方法很多，比较普通的衡量方法是计算偏离预期损失均值的波动水平。所以从统计学角度讲，预期损失是概率分布的均值，而非预期损失则是偏离预期损失均值的标准差。其中是一种资产的预期损失，、和分别是平均风险敞口、平均违约概率和违约后平均损失。上面谈到的平均风险敞口、平均违约概率和违约后平均损失又是三个重要概念。平均风险敞口指银行某一种信用业务平均余额；平均违约概率指银行某一种信用业务的违约概率；违约后平均损失指某一种信用业务发生违约后的平均实际损失额。各种非预期损失的合计就是一家银行所需的经济资本。具体计算时还要考虑到各种资产收益或损失之间的相关性。尽管资本定义比较明确，也有一些计算方法，但由于银行经营中的风险种类很多，许多风险的量化还没有较好的方法，而且也由于观察问题的角度不同，所以在实际中银行家、监管机构和学术界对银行应持有多少资本的看法差异很大。银行家认为，使用较少的资本是放大（或杠杆撬动）资产收益和获得较高资本回报率的一种方式。监管机构则倾向于增加资本，以保证在发生亏损的情况下银行的安全和稳健。学者一般认为银行要持有合理的资本水平，但什么是合理的资本水平，则众说纷纭。编辑本段理论观点

（一）资本监管与系统性风险银行资本从前面的说明看，银行资本的功能与一般公司企业的资本功能并没有特殊的区别。但由于银行的特殊性，对银行资本的监管有着特别重要的意义。银行与一般企业的特殊性首先在于银行是高杠杆率机构和银行在一国经济中的重要地位。杠杆率指企业总资产与资本金的比率，一般企业的杠杆率不超过1倍，而银行的杠杆率则高得多，一般在10倍以上；银行，特别是大银行在一国经济中的地位要比一般企业重要的多。因此为防止银行倒闭，就要对银行的资本进行监管。所谓监管银行的资本就是使银行保持足够多的资本，不出现资不抵债的情况。如果银行体系中有许多家银行出现了资不抵债的情况，就是出现的系统性风险。系统性风险会直接导致金融危机。尽管大家都认为要对银行的资本进行监管，但对是否应当提高银行持有的资本数量却有不同的观点。一种观点认为，由于银行存在委托代理问题，所以代理人会采取外界观察不到的行为来使自己的利益最大化。在这种情况下，较高的资本标准一般会使使银行的风险减少。另一种观点认为，提高资本标准会增加银行破产的可能性，因为银行家会为了补偿由于杠杆率下降所造成的损失，会选择风险更大的资产。有学者分析了资本标准变化的一种跨周期的动态影响，即如果银行今天为了满足较高的资本规定而筹集股本的成本太高，则可选择的方法就是明天增加风险。为了消除这种负面影响，监管当局可以实行以风险为基础（risk-based）的资本规定，而不是简单的资本/总资产比例规定。还有一种观点认为，当股东只承担有限责任时，资本不足银行的行为会更偏好风险。在这种情况下，即使是以风险为基础的资本规定也不足以限制银行的风险偏好，银行可以通过各种方法绕过以风险为基础的资本规定，所以应当实行另外的简明规定，如规定银行的最低资本水平（绝对值而不是比率）。上述研究都是使用局部均衡的方法，没有考虑资本标准提高后对其他经济部门造成的成本影响。如果考虑这些成本，则提高资本标准的效果要低。银行贷款会促进经济增长；另外银行通过贷款可以掌握借款人的信息，如果银行不贷款，就不会有这些信息，这两者都会减少社会福利。

（二）存款保险和资本标准监管银行资本的另一个重要理由是由于实行存款保险制度。实施存款保险降低了存款人的风险，但同时也降低了他们监测...