美国期货交易所合约

[美国总统父亲节演讲稿]引导语：不种族，父爱永远是伟大的，总说父爱如山，宽厚而坚韧，是我们一直的依靠，而父亲节就要到了，关于美国总统父亲节演讲稿又该如何书写呢?今天，小编为大家整理了关于美国总统父亲节...+阅读

前的最后││一个星期五。交割等级│no.2软红麦、no.2硬红冬麦、no.2││黑北春麦、no.1北春麦，其他替代││品种价格差距由交易所规定。│合约到期日││最后交易日之后的第一个星期││六上午10点（芝加哥时间）──────┴───────────────┴─────────────ｃｂｏｔ５，０００盎司白银期货合约──────────┬─────────────────────────交易单位│5,000金衡盎司最小变动价位│每盎司1/10美分（每张合约5美元）每日价格最大波动限制│每盎司1美元（每张合约5,000美元）合约月份│当月和下两个日历月份以及

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8、10月交易时间│星期一至星期五：早7:25－下午1:25（芝加哥时间）│晚场交易时间：星期日至星期四：下午5:00-8:30（芝加│哥时间）或下午6:00-9:30（中部夏时制时间）最后交易日│从交割月的最后营业日往回数的第四个营业日。交割等级│成色不低于999的4-5根纯银条；每根重量1000或1100盎司│，公差度10%；每5,000盎司总重量公差度不得超过6%。交割方式│凭设在芝加哥或纽约的，经cbot批准的金库所签仓单（收│据）交割。──────────┴─────────────────────────ｃｂｏｔ１公斤黄金期货合约──────────┬─────────────────────────交易单位│1公斤（32.15金衡盎司）最小变动价位│每盎司10美分（每张合约3.22美元）每日价格最大波动限制│每盎司不高于或低于上一交易日结算价各50美元（每张合│约1,607.50美元）合约月份│当月和下两个日历月份以及

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10、12月交易时间│早7:20－下午1:40（芝加哥时间）最后交易日│从交割月的最后营业日往回数的第四个营业日。交割等级│一根重量为99

5、重量至少为1公斤（32.15盎司），并标│明由交易所认可品级和标号的纯金条。交割方式│同5,000盎司白银期货。──────────┴─────────────────────────ｃｂｏｔ１００盎司黄金期货合约──────────┬─────────────────────────交易单位│100金衡盎司最小变动价位│每盎司10美分（每张合约10美元）每日价格最大波动限制│每盎司不高于或低于上一交易日结算价各50美元（每张合│约5000美元）合约月份│当月和下两个日历月份以及

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10、12月交易时间│星期一至星期五：早7:20－下午1:40（芝加哥时间）│晚场交易时间：星期日至星期四：下午5:80-8:30（芝加│哥时间）或下午6:00-9:30（中部夏时制时间）最后交易日│从交割月的最后营业日往回数的第四个营业日。交割等级│一根重量为100盎司或三根1公斤成色不低于995之纯金条│。100盎司金条总重量公差度不得超过5%。交割方式│同1公斤黄金期货──────────┴─────────────────────────ｃｂｏｔ１，０００盎司白银期货合约──────────┬─────────────────────────交易单位│1000金衡盎司最小变动价位│每盎司1/10美分（每张合约1美元）每日价格最大波动限制│每盎司不高于或低于上一交易日结算价各1美元（每张合│约1,000美元）合约月份│当月和下两个日历月份以及

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10、12月交易时间│早7:25－下午1:25（芝加哥时间）最后交易日│从交割月的最后营业日往回数的第四个营业日。交割等级│一根成色不低于999，重量为1000盎司，标有交易所规定│的一个或多个品级和标号的纯银条。每1000盎司总重量公│差度不得超过12％。交割方式│凭设在芝加哥的经cbot批准的金库所签仓单交收──────────┴─────────────────────────ｃｂｏｔ１，０００盎司白银期货合约──────────┬─────────────────────────交易单位│一个cbot白银期货合约单位（1,000盎司）最小变动价位│每盎司1/10美分（每张合约1美元）每日价格最大波动限制│每盎司不高于或低于上一交易日结算权利金各1美元（每│张合约1,000美元）敲定价格│每盎司敲定价格不足8美元的按每盎司25美分的整倍数；│每盎司敲定价格为8-20美元的按每盎司50美分的整倍数；│每盎司敲定价格为20美元或超过20美元的按每盎司1美元│的整倍数合约月份│当月和下两个日历月份以及

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10、12月交易时间│早7:25－下午1:25（芝加哥时间）最后交易日│距相关白银期货合约第一通知日至少5个营业日前的最后│一个星期五。交割等级│最后交易日之后的第一个星期六上午10点（芝加哥时间）──────────┴─────────────────────────ｃｂｏｔ主要市场指数期货合约（ｍｍｉ）──────────┬─────────────────────────交易单位│用250美元乘以mmi，例如：当mmi为472.00点时，其期货│合约值为：118,000美元（250美元×472.00）最小变动价位│0.05个指数点（每张合约12,50美元）每日价格最大波动限制│不高于上一交易日结算价80个指数点；不低于上一交易日│结算价格50个指数点（最初停板额）x合约月份│最前的3个连续月份以及

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9、12月合约周期内的后3│个月份。交易时间│早8:15－下午3:15（芝加哥时间）最后交易日│交割月的第三个星期五交割方式│主要市场指数期货根据mmi期货收盘价格采取逐日盯市法│，按照最后交易日之mmi收盘价格以现金结算。│x如果价格低于上一交易日的结算价格，协调价格限制│额及交易停板额将根据道琼斯工业平均指数每下降250点│和400点而计算，具体规格见cbot规章条例。──────────┴─────────────────────────ｃｂｏｔ抵押证券期货、期权合约──────┬──────────────┬──────────────│期货│期权──────┼──────────────┼──────────────交易单位│100,000美元面值│一个列明交割月份和利率的cbot││抵押证券期货合约单位利率交易│交易所每个月将按美国国家抵押││协会抵押证券利率制订未来四个││月的新利率；交易按接近平价（││100）水平进行，但不能大于平││价。│最小变动价位│1/32点（每

张合约31.25美元）│1/64点（每张合约15.625美元或││15.63美元）敲定价格││1点的整倍数（1,000美元）每日价格最大│不高于或低于上一交易日结算价│3点（每张合约3,000美元）波动限制│格各3点（每张合约3,000美元）││（可扩大至4·1/2点）│合约月份│4个连续月份│连续4个月份交易时间│早7:20-下午2:00(芝加哥时间)│早7:20-下午2:00(芝加哥时间)最后交易日│交割月第三个星期三之前的星期│相关期货交割月最后交易日的下│五下午1:00│午1:00（芝加哥时间）交割方式│根据最后交易日的抵押证券取样││价格以现金结算。│合约到期日││最后交易日的晚上8:00（芝加哥││时间），实值期权将自动履约。──────┴──────────────┴──────────────ｃｂｏｔ市政公债券指数期货、期权合约──────┬──────────────┬──────────────│期货│期权──────┼──────────────┼──────────────交易单位│用1000美元乘以债券购买公司的│可于

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9、12月交割的一个│“市政公债指数”。90-00价格│cbot市政公债券指数期货合约单│反映在合约价值上为90,000美元│位。│。│最小变动价位│1/32点（每张合约31.25美元）│1/64点（每张合约15.63美元）敲定价格││按当时市政债券期货价格2点的││整倍数（XX美元）每日价格最大│不高于或低于上一交易日结算价│不高于或低于上一交易日结算权波动限制│格各3点(每张合约3000美元)。│利金价格各3点（每张合约3,000││美元）合约月份│

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9、12月│

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9、12月交易时间│早7:20-下午2:00(芝加哥时间)│早7:20-下午2:00(芝加哥时间)最后交易日│从交割月最后营业日往回数的第│相关期货交割月最后交易日的下│八个营业日。│午2:00（芝加哥时间）交割方式│市政公债券指数期货在最后交易││日以现金结算。最后交易日结算││价等于债券购买公司的当日的市││政公债指数价值。│合约到期日││最后交易日的晚8:00（芝加哥时││间）。──────┴──────────────┴──────────────ｃｂｏｔ３０天期利率期货合约──────────┬─────────────────────────交易单位│5,000,000美元最小变动价位│按30天计算之5,000,000美元的0.01个百分点（每一基础│点41.67美元）价格基点│用100减去月平均隔夜联邦基金利率。每日价格最大波动限制│150个基础点合约月份│连续的7个日历月份之后再加上第七个月份后的

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9、│12月合约周期的头2个月份。交易时间│早7:20－下午2:00（芝加哥时间）最后交易日│交割月的最后一个营业日。交割方式│合约根据交割月的平均日联邦基金利率以现金交割。│日联邦基金利率由纽约联邦储备银行计算和公布。──────────┴─────────────────────────ｃｂｏｔ５年期中期国库券（ｔ－ｎｏｔｅ）期货合约──────────┬─────────────────────────交易单位│100,000美元面值t-bond。最小变动价位│报价单位为1/32点，最小价格波动为1/32点的1/2（每张│合约15.625美元）。每日价格最大波动限制│不高于或低于上一交易日结算价格各3点（每张合约3000│美元）（可扩大至4·1/2点）合约月份│

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9、12月交易时间│早7:20－下午2:00（芝加哥时间）最后交易日│从交割月最后营业日往回数的第八个营业日。交割等级│任何最近拍卖的5年期t-note。特别是原偿还期限不超过5│年零3个月而且其剩余有效期限从交割月的第一天算起仍│不少于4年零3个月的t-note最好。交割方式│联储电子过户簿记系统。──────────┴─────────────────────────ｃｂｏｔ１０年期中期国库券期货、期权合约（ｔ－ｎｏｔｅ）──────┬──────────────┬──────────────│期货│期权──────┼──────────────┼──────────────交易单位│100,000美元面值t-note│一个100,000美元t-note期货合││约单位1/64点（每张合约15.63││美元）最小变动价位│1/32点（每张合约31.25美元）│按每张t-note期货合约当时价格敲定价格││1点（1000美元）的整倍数计算││，如果期货价格为92-00，其敲││定价格可能为8

9、90、9

1、9

2、││9

3、9

4、95等。每日价格最大│同5年期t-note│每张合约不高于或低于上一交易波动限制││日结算权利金价格各3点（每张││合约3,000美元）合约月份│同5年期t-note│同XX年期t-note期货交易时间│星期一至星期五：早7:20－下午│同XX年期t-note期货│2:00（芝加哥时间）晚场交易时││间：星期日至星期四：下午5:00││-8:30(芝加哥时间)或6:00-9:30││（中间夏时制时间）│最后交易日│从交割月最后营业日往回数的第│期权于相关期货合约交割月份前│七个营业日│一个月份停止交易。其交易中止产割等级│从交割月第一天起算有效期至少│时间为从相关t-note期货合约第│为6·1/2年，但不超过XX年，8%│一通知日往回数至少5个工作日│标准利率的t-note。│前的第一个星期五中午，例如，││1988年12月交割的期权合约最后││交易日为1988年11月18日。合约到期日││最后交易日之后的第一个星期六││上午10:00（芝加哥时间）交割方式│联储电子过户簿记系统│──────┴──────────────┴──────────────ｃｂｏｔ长期国库券期货、期权合约（ｔ－ｂｏｎｄ）──────┬──────────────┬──────────────│期货│期权──────┼──────────────┼──────────────交易单位│100,000美元面值t-bond│一个100,000美元面值的cbot││t-bond期货合约单位最小变动价位│1/32点（每张合约31.25美元）│1/64点（每张合约15.63美元）敲定价格││按每张t-bond期货合约当时价格││2点（XX美元）的整倍数计算││，例如，如果t-bond期货合约价││格为86-00，其期权敲定价格可││能为80、8

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8、90、││92等。每日价格最大│同XX年期t-note│同t-bond期货合约波动限制││合约

月份│同XX年期t-note│同t-bond期货合约交易时间│同XX年期t-note│同t-bond期货合约最后交易日│同XX年期t-note│同XX年期t-note期货合约交割等级│如果为不可提前赎回的t-bond，││其到期日从交割月第一个工作日││算起必须为至少15年以上，如为││可提前赎回的t-bond，则不一定││为15年以上，利率为8%的标准利││率。│合约到期日││同XX年期t-note期权合约││交割方式│同XX年期t-note│──────┴──────────────┴──────────────芝加哥商业交易所（ｃｍｅ）生猪期货合约──────────┬─────────────────────────交易单位│30,000磅生猪（阉猪和小母猪）最小变动价位│每磅0.00025美元（每张合约7.50美元）每日价格最大波动限制│每磅1·1/2美分（每张合约450美元）高于或低于上一交│易日的结算价格合约月份│

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10、12交易时间│上午9:00－下午1:00（芝加哥时间），到期合约最后交易│截止时间为当日中午。最后交易日│每一合约月份的20日（有时有例外）交割日│每一合约月份内的星期

一、

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三、四（如果上述日期不│日假日或假日之前一天）交割单据到期日│实际交割日之前一个工作日下午1:00之前（芝加哥时间）──────────┴─────────────────────────芝加哥商业交易所（ｃｍｅ）生猪期权合约──────────┬─────────────────────────交易单位│买进一张生猪期货合约看涨期权或卖出一张生猪期货合约│看跌期权最小变动价位│每磅0.00025美元（每张合约7.50美元），双方为对冲交│易部位而进行的交易的最小变动价位为0.000125美元（每│张合约3.75美元）。敲定价格│按美分／磅列明。每日价格最大波动限制│无合约月份│

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10、12交易时间│上午9:10－下午1:00（芝加哥时间）最后交易日│距相关期货合约交割月份第一个工作日之前三个工作日以交割日│上的最后一个星期五，如该星期～是工作日，则再向前│推至距该星期五最近的一个工作日。履约日│有期权交易的任何一个工作日交割方式│在相关期货合约中采取一个多头或空头部位。──────────┴─────────────────────────芝加哥商业交易所（ｃｍｅ）冷冻五花猪肉期货合约──────────┬─────────────────────────交易单位│40,000磅经切割、整理的冷冻五花肉（猪肚肉）最小变动价位│每磅0.00025美元（每张合约10美元）每日价格最大波动限制│每磅2美分（每张合约800美元）高于或低于上一交易日的│结算价格。合约月份│

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8、交易时间│上午9:10－下午1:00（芝加哥时间），到期合约的最后交│易日交易截止时间为当日中午。最后交易日│距合约月份最后5个工作日最近之前一个工作日。交割日期│合约月份内任何一个工作日。──────────┴─────────────────────────芝加哥商业交易所（ｃｍｅ）冷冻五花猪肉期权合约──────────┬─────────────────────────交易单位│买进一张冷冻五花猪肉期货合约看涨期权或卖出一张冷冻│五花猪肉看跌期权最小变动价位│同生猪期权合约敲定价格│同生猪期权合约每日价格最大波动限制│无合约月份│

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8、交易时间│上午9:10－下午1:00（芝加哥时间）最后交易日│同生猪期权合约履约日期│同生猪期权合约交割方式│同生猪期权合约──────────┴─────────────────────────芝加哥商业交易所国际金融市场（ｉｍｍ）分部外汇期货合约规格──────────┬─────────────────────────│联邦德国马克──────────┼─────────────────────────交易单位│125,000联邦德国马克最小变动价位│0.0001马克(每张合约12.50马克)每日价格最大波动限制│开市(早7:00-7:35)限价为150点，7:35分以后无限价合约月份│

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10、12和现货月份。交易时间│早7:20-下午2:00(芝加哥时间)，到期合约最后交易日交│易截止时间为上午9:16，市场在假日或假日之前将提前收│盘，具体细节与交易所联系。最后交易日│从合约月份第三个星期三往回数的第二个工作日上午9:16│。交割日期│合约月份的第三个星期三。交割地点│由票据交换所指定的货币发行国银行。──────────┴─────────────────────────ｉｍｍ３个月期欧洲美元期货合约──────────┬──────────────────────────交易单位│本金为100万美元，期限为３个月的欧洲美元定期存款。最小变动价位│0.01的倍数(每张合约25元)每日价格最大波动限制│无限制合约月份│

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9、12月和现货月份交易时间│早7:20-下午2:00(芝加哥时间)，到期合约最后交易日交│易截止时间为上午9:30(伦敦时间为下午3:30)，市场在假│日或假日前将提前收盘，具体细节与交易所联系。最后交易日│从合约月份第三个星期三往回数的第二个伦敦银行工作日│。交割地点│最后交易日，现金结算。──────────┴─────────────────────────ｉｍｍ日元期货合约──────────┬─────────────────────────交易单位│12,500,000日元最小变动价位│0.000001日元(每张合约12.50日元)每日价格最大波动限制│同联邦德国马克合约月份│同联邦德国马克交易时间│同联邦德国马克最后交易日│同联邦德国马克交割日期│同联邦德国马克交割地点│同联邦德国马克──────────┴─────────────────────────注在ｉｍｍ交易的另外几种外汇期货合约除交易单位，最小变动价位和每日价格最高波动限制不同外，在合约其它规格上大致相同。开市（早７：２０－７：３５）限价─────┬────────┬───────────────┬─────│交易单位│最小变动价位│每日价格最│││大波动限制─────┼────────┼───────────────┼─────澳大利亚元

│100,000澳元│0.0001澳元(每张合约10澳元)│150点加拿大元│100,000加元│0.0001加元(每张合约10加元)│150点法国法郎│250,000法郎│0.00005法郎(每张合约12.50英镑)│500点英镑│62,500英镑│0.0002英镑(每张合约12.50英镑)│400点瑞士法郎│125,000瑞士法郎│0.0001法郎(每张合约12.50法郎)│150点─────┴────────┴───────────────┴─────芝加哥商业交易所指数、期权分部（ｉｏｍ）外汇期权合约规格──────────┬─────────────────────────│联邦德国马克期权合约──────────┼─────────────────────────交易单位│买进一张马克期货合约的看涨期权或卖出一张马克期货合│约的看跌期权最小变动价位│1点或0.0001马克(每张合约12.50马克)。如系买卖双方为│对冲部位而进行的交易，变动价位可为0.0005马克(每张│合约6.25马克)敲定价格│间隔1美分(以美元/马克表示)每日价格最大波动限制│当相关期货价格触及开市限价停板额时停止期权交易。合约月份│序列合约月份，包括从3月份开始的季度性周期(

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6、9│、12)以及非季度性周期月份(

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10、11│)。交易时间│早7:20-下午2:00(芝加哥时间)。市场在假日或假日前将│提前收盘，具体细节与交易所联系。最后交易日│从合约月份的第三个星期三往回数的第二个星期五，如该│日为交易所假日，即再往回数一个工作日。履约日│期权交易期内的任何一个工作日。交割方式│在相关期货合约中采取一个多头或空头部位。──────────┴─────────────────────────ｉｏｍ３个月期欧洲美元期权合约──────────┬─────────────────────────交易单位│买进一张相关欧洲美元期货合约的看涨期权或卖出一张欧│洲美元期货合约的看跌期权。最小变动价位│1个基础点或0.01imm指数点(每张合约25美元)。如系为对│冲买卖双方交易部位而进行的交易，变动价位可为0.005│imm指数点(每张合约12.50美元)。敲定价格x│按可交货的欧洲美元定期存款期货合约的imm指数计算。│imm指数水平低于88.00时按0.50间隔扩大或缩小，当imm│指数高于88.00时，间隔为0.25。每日价格最大波动限制│无合约月份│

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9、12交易时间│早7:20-下午2:00(芝加哥时间)，到期合约的最后交易日│交易截止时间为当日上午9:30，市场在假日或假日之前将│提前收盘。具体细节与交易所联系。最后交易日│与相关期货合约相同。履约日│期权交易期内的任何一个工作日。──────────┴─────────────────────────＊ｃｍｆ已提出将所有ｉｍｍ指数点的敲定价格间隔定为０．２５的建议性条例，该条例有待于ｃｆｔｃ批准。在ｉｏｍ交易的另外几种外汇期权合约除最小变动价位和敲定价格不同外，在合约的其它规格上都相同（见下表）─────┬──────────────────┬───────────│最小变动价位│敲定价格─────┼──────────────────┼───────────澳大利亚元│1点或0.0001澳元(每张合约10澳元)，如│间隔1美元(美元/澳元)│系对冲交易，最小变动价位可为0.00005(││5澳元)。│加拿大元│1点或0.0001加元(每张合约10加元)，如│间隔1/2美分(美元/加元)│系对冲交易，最小变动价位可为0.00005(││5加元)。│日元│1点或0.000001日元(每张合约12.50日元)│间隔0.0001美元(美元/日│，如系对冲交易，最小变动价位可为│元)│0.0000005(6.25日元)。│英镑│1点或0.0002英镑(每张合约12.50英镑)，│间隔2·1/2美分(美元/英│如系对冲交易，最小变动价位可为0.0001│镑)│(6.25英镑)。│瑞士法郎│2点或0.0001法郎(每张合约12.50法郎)，│间隔1美分(美元/瑞士法│如系对冲交易,最小变动价位可为0.00005│郎)│(6.25法郎)。│─────┴──────────────────┴───────────蒲耳氏５００种股票价格综合指数期货合约（ｓ＆ｐ５００）──────────┬─────────────────────────交易单位│用500美元乘以s&p500股票价格指数最小变动价位│0.50个指数点(每张合约25美元)每日价格最大波动│与证券市场挂牌的相关股票的交易中止相协调，有关此规限制及交易中止│定的细节，请与cme研究部联系。开市限价│在交易刚开盘期间，最大价格波动额不得高于或低于上一│交易日结算价5个指数点，假如期货合约价格在开市后10│分钟时达到此停板额，交易将暂停2分钟，然后按新的开│盘价范围重新恢复交易。合约月份│

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9、12交易时间│早8:30-下午3:15(芝加哥时间)最后交易日│最终结算价格确定日的前一个工作日。交割方式│按最终结算价以现金结算，此最终结算价由合约月份的第│三个星期五的s&p股票价格指数的构成股票市场开盘价所│决定。──────────┴─────────────────────────ｉｏｍ蒲耳氏500种股票价格综合指数期权合约──────────┬─────────────────────────交易单位│买进一张s&p500指数期货看涨期权或│卖出一张s&p500指数期货看跌期权。最小变动价位│0.05个指数点(每张合约25美元)，如系买卖双方为对冲│而进行的交易，可按0.025个指数点(每张合约12.50美元│)进行。每日最大变动价位│当相关期货触及停板额时，所有s&p500期权交易均停止。敲定价格x│以相关可交货的s&p500指数期货合约表示，间隔为不附小│数的5，即1

10、1

15、120等。合约月份│序列合约月份，包括从3月份开始的季度性周期(

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6、9│、12)以及非季度性周期月份(

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10、│11)交易时间│早8:30-下午3:15(芝加哥时间)最后交易日│凡是按3月份开始的季度性周期月份期权合约，其最后交│易日与相关期货合约相同，其它交割月份合约最后交易日│为合约第三个星期五。履约日│期权交易期内的任何一个交易日。交割方式│在相关期货合约中采取一个多头或空头部位。到期的按3│月份季度周期月份交割的实值期权合约，如果不向票据交│换所提出异议的话，将自动被履约，并按相

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