什么是银行的内部评级法

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什么是银行的内部评级法

内部评级法

内部评级法即IRB方法 IRB方法根据违约概率（PD），给定违约概率下的损失率（LGD），违约的总敞口头寸，以及期限（M）等因素来决定一笔授信的风险权重，IRB按照复杂程度可以分为初级法和高级法。按照内部评级法的规定，银行将银行账户中的风险划分为以下六大风险：公司业务风险、国家风险、同业风险、零售业务风险、项目融资风险和股权风险。然后，银行根据标准参数或内部估计确定其风险要素，并计算得出银行所面临的风险。这些风险要素主要包括：违约概率（PD），指债务人违反贷款规定，没有按时偿还本金和利息的概率；违约损失率（LGD），指债务人没有按时偿还本金和利息给银行带来的损失的状况，它表现为单位债务的损失均值；违约风险值（EAD），指交易对象违约时，对银行所面临的风险的估计；期限（M），指银行可以向监管当局提供的交易的有效合同期限。IRB方法的主要目标就是使得资本的配置更加精确，与银行内部的信用风险更加匹配。这与拥有完善的风险管理体系的银行对信用风险和资本充足率的内部评估框架也是一致的。

为了更好地进行风险管理，中国银行界需要采用诸如IRB方法等一些先进的风险管理方法，但是实施IRB方法需要银行满足如下的最低要求，实现这些最低要求的本身就是对中国银行界的重大挑战。

(1)信用风险的有效细分。

(2)评级的完备性和完整性。

(3)评级系统和方法的改善。

(4)评级系统的标准。

(5)PD的测算。

(6)数据的收集和信息系统。

(7)内部评级的使用。

(8)内部验证。

(9)信息披露。

按照《新资本协议》的要求，银行必须披露如下信息：定性披露关于计量方法和关键数值的信息；定量披露要求披露的风险评估信息；定量披露作为测算质量和可靠性的事后效果。

所以，在中国银行界内部实施IRB方法，必须做好以下三方面基础工作：

(1)强化数据管理。（2）获取相关的专业人才和资源。（3）实施一定程度的变革管理来帮助项目实施。

2.2信息披露

新巴塞尔资本协议首次正式规定了市场约束（第三支柱）为资本监管的一项手段。市场约束具有迫使银行有效而合理地分配资金和控制风险的作用，市场约束可以促使银行保持充足的资本水平；同时，富有成效的市场约束机制也是配合监管当局强化监督工作的有效工具。为了确保市场约束的有效实施，必然要求建立银行信息披露制度，对银行实行严格的市场约束，要求银行提高信息的透明度。

市场约束是通过要求银行披露信息，提高市场对银行的约束力。新协议提出，根据信息的重要程度，银行在资本协议的适用范围、资本构成、风险暴露及资本充足率四个方面进行披露，披露的频率一年两次。核心信息披露的建议适用于所有银行，而采用内部评级法、信用缓解技术和资产证券化的银行则必须披露有关信息。但出于竞争方面的考虑，银行的专有信息则无需披露。银行信息披露，有利于借助市场力量保护存款人和投资者的利益，维护金融体系的健康和稳定。

请详细解释一下银行机构的监管评级

银监会现行的评级制度主体文件为《商业银行监管评级内部指引》这是涉密文件。。

大体宗旨：确定了具有中国特色的“CAMELS+”的监管评级体系对商业银行的资本充足、资产质量、管理、盈利、流动性和市场风险状况等六个单项要素进行评级，加权汇总得出综合评级，而后再依据其他要素的性质和对银行风险的影响程度，对综合评级结果做出更加细微的正向或负向调整。综合评级结果共分为6级，其结果将作为监管机构实施分类监管和依法采取监管措施的基本依据。对于评级结果为5级和6级的高风险商业银行，银监会将给予持续的监管关注，限制其高风险的经营行为，要求其改善经营状况，必要时可采取更换高级管理人员、安排重组或实施接管甚至予以关闭等监管措施。

监管评级结果为保密信息无特殊事由不能对外披露无法查询。。。。

补充一下不同条线的银行类机构评级文件依据和标准是不同的比如对股份制分支机构采用的是ROCA评级体系而不是CAMELS+评级。。。

十四银行内部评级与专业评估机构信用评级有哪些不同

商业银行为了保证其资产的安全性、盈利性和流动性，在贷款发放时都要进行贷前审查和信用等级评估，这种审查和评估一般称之为“内部评级”。社会上根据《中华人民共和国公司法》等法律法规建立的独立法人专业评估机构，按中国人民银行发布的《信用评级规范》要求评定的信用等级，一般称之为“社会评级”，即独立第三方专业机构信用评级。两者具体不同点有以下三方面：

一、评级的性质和目的不同。商业银行信用评级是为了审核本行贷款的需要，其性质是属于“内部所用”。为了解决市场经济中信息不对称而依法设立的中介服务组织——专业评估机构，它的评级目的是向社会提供信用信息，为投资者、贷款人和筹资者服务。

二、评级的程序和做法不同。内部评级是根据本行需要来设立评估指标体系、确立评判依据和评估方法的，并且评定的等级作为内部掌握。而专业评估机构的评估程序必须严格执行《中华人民共和国金融行业标准》中的评级规范，评定等级必须符合《中国人民银行信用评级管理指导意见》的等级含义。同时评级的信息来源也明显不同，前者是以本行贷款数据作为主要评判对象，后者则把该企业与各金融机构发生的贷款全部汇集起来进行评判。由于专业评估机构是按照独立、公正的原则，采取科学、客观的评级方法和合理、规范的程序进行评估的，因此它的评定结果能为社会各方面使用者所采用。

三、评级的使用范围和公开性不同。按照《贷款通则》规定，银行内部评级只能“内部掌握”，因此它的评定结果既不必告知被评企业，也不能对外向社会公布。...